如何解读船体移动均线（HMA）
使用作者开发的过滤方法的“敏感信号”指示器允许以高概率建立真实趋势运动的开始。该指标过滤随机价格走势，因此对货币兑换交易非常有效。作者开发的过滤在几次迭代中进行，揭示了常规价格运动的真实轨迹（更确切地说，这种运动的最可能的曲线）并绘制它。 “敏感信号”指示器的指示生动，非常简单，不需要注释。蓝色三角形位于价格运动的常规成分的上升趋势中，红色三角形呈下降趋势。因此，当红色三角形被蓝色替换时，买入的入口点。当蓝色三角形被红色替换时，您需要打开一个卖出位置。 指标的敏感度级别由选项决定 «Select sensitivity level»。同时，您需要了解增加灵敏度级别不仅会减少信号的延迟，还会增加发出错误信号的可能性
介绍：枢轴仪表板。它是一个fx工具，在一个仪表板中显示所有货币对的所有轴点级别/方法（Cammarilla轴、Woody轴、标准轴、Fibonacci轴、DeMark轴）。也有支点突破通知（弹出警报，电子邮件，电话）。 当价格接近S3和R3水平时，通常有可能发生反转，因此交易者通常希望在这些水平上退出他们的交易头寸。 交易凸轮反转 由于交易者期待着S3和R3水平的潜在反转，因此他们也可能在这些水平的反转方向进行交易。因此，在S3级别，日交易者期望在R3级别进行买入和卖出交易。 交易凸轮突破 如果价格突破了第四个水平（R4和S4），价格可能会朝着一个新的方向发展，因此交易会关注这些水平，寻找可能的突破信号。因此，你可以在R4突破时买入交易，在S4突破时卖出交易。
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现货黄金知识_船体移动均线
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量信精选技术指标系列（2）：HMA
接下来的步骤最为关键：Hull用最近T/2期的均值7减去整个T期的均值4.5，并把它们的差2.5再加到最近T/2期的均值7上，得到最终的数据9.5。由《移动平均：你知道的和你不知道的》中的分析可知，用整个T期观测值计算出来的均值4.5近似为T/2时点（而非T时点）附近的低频趋势；同理，用最近T/2期的观测值计算出来的均值7为0.75T时点附近的低频趋势。因此，它们的差值（在本例中是2.5）反映了低频趋势在T/2时点到0.75T时点之间的变化；最后假设该趋势的变化会延续，从而将它的值（2.5）与最近T/2期的均值（7）相加，便得到了T时刻的低频趋势9.5。
用白话来说，Hull通过将T时刻的数据分解为长短两个部分，给近期的数据更高的“权重”，捕捉近期低频趋势的变化，从而减小移动平均算法固有的滞后性。在实际应用中，为了更有效的捕捉趋势变化，在计算长短两个不同时期的均值时，Hull更以加权移动平均（Weighted Moving Average）代替了简单移动平均。这样的结果是对滞后性降低的非常明显，但却牺牲了部分平滑性。为此，在HMA的算法中，Hull采用了最后一步，即将上面步骤得到的均值做了最后一次加权移动平均。这是为了确保在实际观测数据没有剧烈变化时，低频趋势也足够平滑。考虑到这个最后的平滑过程不应该破坏低滞后性，Hull采用的平滑窗口是T的开方sqrt(T)。
1 计算最近T/2期数据的加权移动平均（如果T/2不是整数则取整），记为MA1
2 计算整个T期数据的加权移动平均，记为MA2
3 令MA3 = (MA1 – MA2) + MA1
4 以MA3这个时间序列为对象，计算sqrt(T)期的加权移动平均（如果根号T不是整数则取整），所得的结果就是HMA
下图中的蓝色曲线为上证指数在过去15年内周频数据。令T=52，绿色曲线为52周HMA线，而红色曲线为52周的SMA线。可以看到，相比于SMA，HMA大大的降低了滞后性。同时，无论在趋势明显的牛熊周期还是在趋势微弱的震荡市中，HMA都足够平滑。
如果我们想让SMA达到相同的滞后效果，那就必须使用更短的窗口来计算SMA（但更短的窗口会保留一定的高频误差）。下图为52周窗口计算的HMA和8周窗口计算的SMA的比较，可以看到在使用了更短的窗口之后，SMA的滞后性大大减弱，效果和HMA相似，但同时SMA变的不够平滑。无论在牛熊市还是在震荡市，SMA逗逼HMA展现出了更强的波动。
基于HMA的简单择时效果
我们减少计算SMA的时间窗口来降低它的滞后性对择时的影响。以8周为窗口计算，得到的净值（绿色）和52期窗口的HMA净值（蓝色）比较如下：
本文的目的是为了说明HMA的特点以及它背后的道理。因此我们不会继续深入探讨基于HMA的择时策略。一般来说，基于HMA择时会用到长短时间窗口的两个不同的HMA均线，通过它们的走势的一致或背离做择时，有兴趣的读者可以查阅相关文献。