趋势跟踪策略小册子
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迈克尔 卡沃尔，趋势跟踪投资公司董事长。依据对*成功的趋势跟踪投资管理者进行的深入研究，他已经为个人交易者、对冲基金和银行提供趋势跟踪策略的相关顾问与咨询服务长达10年之久。
作为一名成功的企业家，他经常应邀出席各大主流媒体的活动，并在对冲基金国际会议上发表主题演讲。通过这些活动，他为投资者提供正确交易、财务决策、风险管理、趋势跟踪投资和金融商品交易等方面的建议，传授趋势跟踪交易策略以及其他异于传统的投资方法。
除此之外，迈克尔 卡沃尔还是趋势跟踪投资新闻与相关评论网站 海龟交易员 （Turtle Trader.com）的主编。他目前居住在美国弗吉尼亚州，是一位终身棒球迷。
《趋势跟踪:顶尖交易大师的操盘获利策略》内容简介：约翰 亨利为什么能赚到那么多钱，够他买下波士顿红袜队？很好的投资经理人艾德 斯科塔、比尔 邓恩、杰里 帕克和基斯?坎贝尔等为什么能在市场行情好与不好的时候都赚大钱？答案就是趋势跟踪 一个可以让你长期获利的交易策略。
《趋势跟踪:顶尖交易大师的操盘获利策略》由该领域首屈一指的专家执笔.为您揭开趋势跟踪的神秘面纱。过去30年，无论是在牛市还是熊市.利用趋势跟踪策略进行交易总能获得巨额利润。一些交易名家正是运用此策略，成为了亿万富翁。作者通过研究世界*级趋势跟踪者的历史绩效数据，剖析了交易大师们强大的投资理念。读完此书.你将对如何控制风险、如何进行高利润波段操作有更为深刻的认识。你也将认识世界上*很好的趋势跟踪交易者，并学会如何把这种策略运用到自己的投资组合中去。
《趋势跟踪:顶尖交易大师的操盘获利策略》在美国亚马逊网站交易类书籍长期排名**，管理着几十亿资产的对冲基金公司甚至明确规定将此书作为员工的必读书。这是**本讲述鲜为人知，却取得巨大成功的交易者和他们如何交易的书。内容包括趋势跟踪策略的历史，以及伟大的趋势跟踪交易者如何在市场的重大事件中作为胜利者凸显出来的故事。趋势跟踪策略吸引着每个对交易、投资和市场感兴趣的人，因为趋势跟踪的交易方法适用于所有的市场，它超越了地缘政治、文化和语言界限。对于任何国家的投资者来说，它都是世界上*好的长期投资策略。
前言I
前言Ⅱ
自序
第一部分
第1章 趋势跟踪策略小册子 趋势跟踪
市场
获利和亏损
投资者vs.交易者：你如何看待世界
基本分析vs.技术分析：你是哪种类型的交易者
感性交易vs.机械交易：你如何决策
永恒的策略
趋势跟踪变化了吗
趋势跟踪操作法则：追随价格
追随趋势 趋势跟踪策略小册子
应对亏损
结论
第2章 趋势跟踪交易名家
比尔 邓恩
约翰 亨利
艾德 斯科塔
基斯 坎贝尔
杰里 帕克
沙勒姆 亚伯拉罕
理查德 丹尼斯
理查德 邓齐恩
杰西 利弗莫尔和迪克森 瓦茨
第二部分
第3章 绩效数据
绝对收益
波动恐惧与风险混淆
趋势跟踪交易者眼里的波动性
浮亏
相似的趋势跟踪绩效
市场的零和本性
第4章 趋势跟踪大事记
事件1：股市泡沫
事件2：长期资本管理公司的破产
事件3：亚洲金融风暴和维克多 尼德霍夫
事件4：巴林银行的倒闭
事件5：德国金属股份有限公司
最后的思考
未来的暴风雨
第5章 棒球：在打击区外思考
本垒打
统计学决策与比利 比尼
约翰 亨利的棒球世界
红袜队的2003 2004赛季
第三部分
第6章 人类行为
前景理论
情商：丹尼尔 戈尔曼
查尔斯 福克纳
艾德 斯科塔的交易部落
好奇心比学位更重要
致力于成功 趋势跟踪策略小册子
第7章 制定决策
奥卡姆剃刀理论
简捷的启发式决策
创新者的困境 趋势跟踪策略小册子
过程与结果
第8章 视交易为一门科学
形成批判性思维
混沌理论：线性与非线性
复利是投资的魔法
第9章 交易圣杯
买人并持有 幻想破灭
买人并持有之王：沃伦 巴菲特
摊平亏损
崩溃和恐慌：退休金计划
华尔街：陷入分析误区
最后的思考
第四部分
第10章 交易系统
风险、回报与不确定性
关于交易系统的五个核心问题
设计你的交易系统
常见问题
第11章 结语
缓慢的认同
谁应受到指责
了解游戏规则
高风险、高回报才是获利的真正途径
幸运垂青勇者
后记
比尔 米勒和雷格梅森基金公司
市场奇才拉里 海特
非有效市场
消除对趋势跟踪的误解
对冲基金误区
最后的思考
致谢
附录
引言
附录A 短线交易
附录B 成功交易者的个人特质
附录C 趋势跟踪模型
附录D 基于 交易指南 软件的交易系统范例
附录E 现代投资组合理论与期货管理
附录F 关于交易系统的重要问题
趋势跟踪策略小册子
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- 店铺： 恒久图书专营店
- 出版社： 机械工业出版社
- ISBN：9787111568438
- 商品编码：10028287724426
- 出版时间：2017-06-01
- 页数：292
- 审图号：9787111568438
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趋势跟踪策略小册子
书 名 趋势跟踪 作 者 （美）卡沃尔，吴飞译 出版社 中国青年出版社 出版时间 2010年1月1日 定 价 39 元 开 本 16 开 装 帧 平装 ISBN 9787500690269 性 质 书籍
趋势跟踪 内容简介
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1️⃣作者简介： 杰西·卡沃尔，1911年7月7日出生，意大利足球运动员，曾效力热那亚足球俱乐部，瓦尔达尼奥马佐托足球俱乐部。 2️⃣文字评价： 本书通过厘清困扰投资者的五大问题，帮助每个投资者定制一套属于自己的趋势跟踪交易系统。 3️⃣主要内容： 趋势跟踪
✨【作者介绍】由（美）卡沃尔编著，吴飞译，他对投资策略的趋势跟踪的了解甚是深刻 👀【文字评价】该书讲述了有关于投资策略的趋势跟踪等方面的内容，对投资的思考蕴含其中 💕【教育意义】有利于让人们了解探寻投资策略的趋势跟踪的有关知识，使得人们对投资的兴趣启蒙循序渐进
🙌【是否推荐阅读】：读者能从这本书中学到很多知识和规范，推荐阅读。 🈶【推荐理由】: 这本书专业性很强，但是作者用简洁精炼的语句将其变成通俗易懂的内容，深入浅出，浅显易懂。让我们了解到更多课外知识，对我受益匪浅。 💛【图书风格】：经济科学 📛【简要总结】：本
期货和股票量化趋势跟踪策略:量化投资前沿探索|孔令洲著|法律出版社|9787519727628
*章 趋势形成的过程及原理
第二章 期货趋势跟踪时间序列动量策略 趋势跟踪策略小册子
第三章 股票趋势跟踪动量策略
第四章 趋势跟踪动量策略有效性的世纪证据
第五章 揭秘管理期货（CTA）基金的主要收益来源
第六章 各类资产回报的时间序列自相关分析
第七章 趋势跟踪动量策略与价值投资策略在各类资产下的构建
第八章 趋势跟踪动量策略的收益周期性
第九章 趋势跟踪动量策略收益周期与宏观经济周期的关系
第十章 期货期限结构和展期回报
第十一章 商品库存和期货期限结构
第十二章 交易成本对美国股票趋势跟踪动量策略盈利的冲击
第十三章 趋势跟踪动量策略的期权特性
第十四章 美国股市趋势跟踪动量策略崩盘分析
第十五章 2007年量化策略崩盘和市场流动性风险
第十六章 其他投资策略崩盘案例分析
参考文献
孔令洲，英国剑桥大学（University of Cambridge）应用统计学博士。拥有12年以上量化投资和基金管理的靠前和靠前工作经验，先后供职于美林银行（Merrill Lynch）、瑞银集团（UBS）等多家优选很好投资银行的交易部门。在美国、欧洲、亚洲市场进行过长期的股票、期货和外汇量化投资，2015年开始进行中国市场的量化交易，对靠前和靠前的各种量化模型有着全面且深刻的理解。
前言量化投资是当今投资领域中一种应用广泛且卓有成效的投资方式。量化投资策略通过运用统计学和数学方法从大量数据中寻找并获得超额收益。量化投资在国外已有几十年的历史，市场非常成熟。中国的量化投资从2015年才开始正式大规模起步，虽然市场还很年轻，但是在中国已经涌现出大量的量化投资从业人员和爱好者。因此把国外几十年发展的先进研究成果介绍给国内从业人员和爱好者是极有意义的一件事情。本书针对量化投资策略中的一个重要方向：量化趋势跟踪策略，精选了16篇前沿研究成果，针对股票和期货市场价格趋势形成的原理、量化趋势跟踪策略的构建方法、策略回报特点、策略收益周期性、期限结构、交易成本、策略失效等问题做出了专业而深入的论述，对国内从业人员和爱好者都有重要的借鉴意义。为了达到*的阅读理解效果，读者在阅读本书前应具有基础的概率和统计知识（如均值、标准差、概率分布、假设检验、回归分析），了解金融学中的一些基本原理（如市场有效假说、资本资产定价模型CAPM、套利定价理论APT、期货和期权定价模型）。首先，*章《趋势形成的过程及原理》分析了市场价格趋势周期的三个阶段：形成、持续和结束，并总结了每个阶段生成的原理。第二章《期货趋势跟踪时间序列动量策略》和第三章《股票趋势跟踪动量策略》分别详细介绍了期货和股票趋势跟踪策略投资组合的基本构建方法。第四章《趋势跟踪动量策略有效性的世纪证据》通过对一个多世纪数据的详细分析证实了趋势跟踪动量策略回报在全球市场上显著存在。第五章《揭秘管理期货（CTA）基金的主要收益来源》通过数据分析证实了尽管管理期货（CTA）基金在时间序列动量策略之外还有很多其他种类的策略，但管理期货基金的大部分回报表现可以由趋势跟踪时间序列动量来解释。趋势跟踪策略只有在较高的自相关环境下才会有出色的表现，第六章《各类资产回报的时间序列自相关分析》对各类资产回报的自相关现象进行了全面分析，证实了资产回报的自相关现象广泛存在于各类资产，包括股票、债券、外汇、商品和实物资产。第七章《趋势跟踪动量策略与价值投资策略在各类资产下的构建》重点介绍了趋势跟踪动量策略（momentum）和价值投资策略（value）投资组合在各类资产下的构建。在多策略组合配置中，趋势跟踪动量策略和价值投资策略是最重要的两类策略，且在大多数情况下趋势跟踪动量策略和价值投资策略的收益是负相关的。尽管趋势跟踪动量策略能够带来超额收益，但在一定环境下会发生短期回撤，这种收益和回撤交替出现的现象被称为趋势跟踪动量策略的收益周期。第八章《趋势跟踪动量策略的收益周期性》通过比较股票趋势跟踪动量策略在两个历史时期的收益表现特点，肯定了趋势跟踪动量策略收益存在周期现象。第九章《趋势跟踪动量策略收益周期与宏观经济周期的关系》验证了趋势跟踪动量策略收益周期是否与宏观经济周期有关系。通过研究证实了趋势跟踪动量策略的回报不能够被经典宏观因子所解释，并且趋势跟踪动量策略的回报也与宏观经济走势状态无显著关系。期货趋势跟踪动量策略的收益来源除了现货回报（spot return）外，还有因为期货期限结构（term structure）所带来的展期回报（roll return）。第十章《期货期限结构和展期回报》详细分析了期货期限结构和展期回报。第十一章《商品库存和期货期限结构》主要验证了商品库存状态与期货期限结构的关系，证实库存水平与期货基差之间存在清晰的负相关性，并且期货基差策略和动量策略的回报有很强的正相关性。第十二章《交易成本对美国股票趋势跟踪动量策略盈利的冲击》验证了在美国股票市场上趋势跟踪动量策略在考虑交易成本后是否依然可保持盈利。通过详细分析证实：如果使用成比例交易成本模型来估计交易成本，动量策略依然可以产生盈利；如果使用非成比例交易成本模型来估计交易成本，在盈利消失前大约有50亿美元的资本可以被用来投资于动量策略。第十三章《趋势跟踪动量策略的期权特性》通过比较基于回望跨式期权（lookback straddles) 的PTFS策略和趋势跟踪动量策略回报，证实了两者的回报表现一致，这也展示了趋势跟踪动量策略的期权特性。任何策略在一定市场环境下会出现较大的收益回撤（崩盘或失效），第十四章《美国股市趋势跟踪动量策略崩盘分析》分析了美国股市趋势跟踪动量策略的历史崩盘事件，指出动量崩盘发生在熊市，并伴随市场反弹上升时出现，主要是由于处于卖空的负者股票（loser）价格快速反弹上升所致。第十五章《2007年量化策略崩盘和市场流动性风险》介绍了因为流动性危机导致投资者争相逃离市场而引起的2007年量化策略崩盘的事件。第十六章《其他投资策略崩盘案例分析》通过对2005年可转债套利策略崩盘和1987年并购套利策略崩盘的案例分析，证实了市场资金的流动性风险会带来策略崩盘。这对趋势跟踪策略的风险管理有非常重要的借鉴意义。感谢我的家人、朋友和公司同人对我撰写此书的无私帮助和支持。孔令洲2018年1月